■■■新FXシステム「ドリアン」通常販売開始！■■■
FXシステム第3弾のリリースが決定しました！米ドル/円（USD/JPY）を対象通貨ペアとしたデイトレード・システムです。その名も『Dollar & Yen』、ドリアンとお読みください。
ウエストビレッジのFXシステムには、第1弾の『ドル円もん』（USD/JPYが対象通貨ペア）、第2弾の『EUDRO』（EUR/USDが対象通貨ペア）があります。スイングトレードで損益が大きくブレるFXシステムが多いなか、戦略としては目新しい「取引時間限定のデイトレード戦略」を採用し、リリース以後もその安定したパフォーマンスが好評です。
第3弾FXシステム『ドリアン』でも勿論、『ドル円もん』や『EUDRO』の開発コンセプトは引き継がれていますが、この『ドリアン』の最大の特徴は、『日本時間午前9時にUSD/JPYをロング！』というエントリー戦略にあります。
えっ？ ロングだけ？？ 大丈夫？？？
という声が聞こえてきそうですが、これまで、日経225先物などで培ってきたウエストビレッジ独自のシステム内部論理は、当然にFXシステムにも受け継がれています。移動平均やオシ レーターといったテクニカル分析指標は一切使用しない独自の市場分析を重ねることで、エッジ（市場の優位性）を見い出し、これをシステムの根幹としています。通貨市場にあるエッジ（優位性）をうまく捉えているからこそ、非常にシンプルな売買ロジックでも機能していると言えます。
USD/JPY市場にはロング戦略が機能する土壌がある！
下図は、2004年1月～2009年12月までの6年間、USD/JPYの月足をラインチャート（黒い実線）として示しています。2007年頃から円高・ドル安の傾向が見られます。このように、円高・ドル安の傾向があるUSD/JPY市場で、果たしてロング戦略が機能するのでしょうか？
上図の青い棒グラフは、同期間における陽線発生率（日本時間の0時スタートとした日足ベース）を示しています。陰線、陽線の発生確率は突き詰めれば50%となるはずですが、陽線が50％以上の確率で発生しています。長期的には円高・ドル安の傾向が見られるUSD/JPY市場ではありますが、デイトレードを考える上では、長期的なトレンドより、その日上がるか下がるかのほうが重要です。USD/JPY市場でデイトレードを行うという前提なら、そこにはロング戦略が機能する土壌があると言えるでしょう。
そして、デイトレードでのパフォーマンス向上には、日々のボラティリティ（値幅）が大きいことが要求されます。下図は、各陽線の始値と終値の差、つまり上昇幅を集計したものです。2007年までの平均上昇幅は40pips程度でしたが、2008年以降の平均上昇幅は50pipsを超え、USD/JPY市場の長期下落の傾向とは関係なく、値幅は大きくなっています。陽線発生のチャンスを伺いながら、発生するやロングエントリー、大きくなるであろう上昇幅を収益につなげていくドリアンの基本戦略は、USD/JPY市場で十分に機能していくものと考えます。
ロング戦略の時間的優位性！
下図は、2004年1月～2010年4月までの6年4ヶ月の間、『あるシンプルな条件』を満たした場合、9時にロングエントリーし、1時間後の10時に決済したときの資産曲線です。『あるシンプルな条件』とは、価格変動幅といったところでしょうか。残念ながら詳細は申し上げられません。
※スプレッド：考慮せず
※pt：ポイントの意味 USD/JPYの場合は、1pt=1pips=0.01円
2004年1月～2010年4月までの6年4ヶ月では、土日を除いた1627日にトレードチャンスがあって、このうち『あるシンプルな条件』を満たしたのが762日ありました。2日に1回の割合でロングトレードを行ったことになります。再現性は十分に期待できる水準と言えます。また、トレード1回当たりの平均損益は4ptあります。9時から1時間のUSD/JPYマーケットには、円安・ドル高の傾向を感じとることができます。こうした市場特性を鑑み『日本時間午前9時にUSD/JPYをロング！』というエントリー戦略が構築されています。実際、ドリアンには『あるシンプルな条件』のほか、いくつかのエントリーフィルターが用意されており、よりパフォーマンスと安定感の向上を図っています。
ユニークな決済戦略！
エントリーがロング戦略だけですので、リターンを追求すれば、どうしても長くポジションを構えることになります。しかし、資金をマーケットにさらしている時間が長くなればなるほどリスクも高くなるのは当然です。そこで、ウエストビレッジ独自の相場分析により、『相場の転換点と考えられるタイミングをピックアップして、それ以降ポジションを保有し続けるべきか否かの判断を行う』という決済戦略を搭載しました。東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場でそれぞれ取引が活況となるタイミング、つまり相場が急変しそうなタイミングがチェックポイントです。
その日のマーケットの状況次第では、例えロスカット条件にヒットしなくても、これ以上ポジションを保有すべきでないと考えられるケースや、せっかく築き上げた含み益が消失する前に決済したいと考えられるケースがあり、一定条件を満たした場合には、こうした節目のタイミングで手仕舞うことがあります。損失の拡大を未然に防ぐ一方、含み益を確実に収益化するための戦略です。
ドリアンは最長で17.5時間（深夜2時30分まで）ポジション保有することがあります。利益追求の結果、他のウエストビレッジのシステムと比べると長くなっていますが、反面、チェックポイント決済戦略による早めの決済も積極的に行いますので、最長までポジション保有するケースはさほど多くありません。攻めと守りのバランスを重視したシステムと言え、スプレッド2pt控除後の最大ドローダウンは約246pt、1回当たりの平均損益は約13ptという安定性を確保することができました。
Dollar & Yen（ドリアン）システムの詳細
【システムの概要】
■ システム名：Dollar & Yen（ドリアン）
■ 対象通貨ペア：米ドル/円（USD/JPY）
■ システムタイプ：ロジック非開示型（ブラックボックス・タイプ）
■ トレードスタイル：デイトレード（最大1日1回）
■ 対応プラットフォーム：トレードシグナル（自動売買可）
【システムの特徴】
■ デイトレード・システムでリスクを限定
■ 1回当りの平均利益は約13pt（スプレッド2pt控除後）
■ 最大ドローダウンの低さ（約246pt）
■ エントリーはロング戦略のみ
■ チェックポイント決済戦略を搭載し、マーケット状況に応じたポジション保有の判断を実行
【パフォーマンス】
■資産曲線
（スプレッド2pt控除後）
■検証結果
（スプレッド2pt控除後）
システム選びのポイント ～組み合わせによるリスク分散効果～
既にリリースした『ドル円もん』、『EUDRO』は、検証結果どおりの低いドローダウンと高い収益性を実現し続けています。今回リリースする『ドリアン』との収益の相関も低く、両システムを組み合わせて運用することにより、システムトレードのリスクを分散することが可能です。ドリアンと各システムとの相関係数は次のとおりです。
| 年度 |
対 ドル円もん |
対 EUDRO |
| 2004年 |
＋ 1.9％ |
▲12.2％ |
| 2005年 |
＋11.8％ |
＋ 5.1％ |
| 2006年 |
＋15.3％ |
＋ 4.4％ |
| 2007年 |
▲10.0％ |
＋ 0.8％ |
| 2008年 |
▲ 8.3％ |
＋ 9.6％ |
| 2009年 |
▲14.6％ |
＋14.2％ |
| 2010年 |
＋18.6％ |
▲13.4％ |
| 合計 |
＋ 3.6％ |
＋ 2.9％ |
■販売価格など－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
販売価格 158,000 円 （消費税等込み）
－－－ドリアンには、次のものがパッケージされています。－－－
自動売買システム本体 CD-ROM（トレードシグナル用）
売買戦略などの解説資料
設定マニュアル
■お申込み方法など－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
次の手順にてお申込みください。
（1） 上記のPayPalボタンよりお申込み、および、クレジット決済
購入ボタンをクリック してください。PayPalへ のご登録は数分で完了しますので、お手元にクレジットカードをご用意のうえ、ご登録およびご決済をお願いいたします。なお、金額によってはPayPalの 利用限度額規定（当初30万円）により決済できないケースがあります。この場合には、利用限度額の引き上げなどのご対応をお願いいたします。
（2） 弊社よりご連絡
弊社にてお申込みおよび決済の確認ができましたら、お申込み完了となります。追って、お客様宛にお手続きのご案内をメールにてお送りいたします。
（3） お問い合わせなど
内容や決済に関してお問い合わせがある場合、または、銀行振込みを希望される場合には、メールにて承りますので、下記アイコンをクリックし、内容を明示したうえでご連絡をお願い致します。追って、お客様宛に詳細などメールにてご案内いたします。
【 ご注意】
システムをご購入されるお客様全てにライセンス契約書へのご署名をお願いしております。予めご了承くださいませ。また、自動運用する際には、トレードシグ ナル、もしくはトレードステーションなどのプラットフォームが必要になります。戦略ソフト（プログラム）は単体では動かないことをご留意ください。
