■■■これが前場トレ225のパフォーマンス！■■■

ウエストビレッジインベストメントが初めて前場のみで売買（仕掛け、仕切り）を完結するデイトレード・システムを完成させました。

デイトレード型システムの多くは、『前場に仕掛け、後場引けで仕切る』という戦略です。取引時間をフルに利用し、マーケットへの参入時間を多くすることで利益の最大化を狙っていくものです。このような長持ちタイプのデイトレシステムがうまく機能するかどうかは、1日のマーケットにトレンドが発生するかどうかにかかっています。

昨今の日経225先物市場（下記「相関表」参照）は、前場と後場で市場のトレンドが継続せず、せっかく前場で蓄えたと思った含み益を、後場で縮小させてしまったり、逆に損失につながってしまうようなケースが見受けられ、長持ちタイプのデイトレシステムが苦戦する傾向にあるのも事実です。また、海外ヘッジファンドに代表される超短期のアルゴリズム取引などが行われることで、売買周期が短期化の方向へと進む傾向もあり、個人トレーダーとしてもこの流れに対応していく必要があるのではないでしょうか。

日経225先物市場には様々なエッジ（優位性）があります。これらのエッジには、日経225先物市場の『前場のみに存在する非常にシンプルなエッジ』も存在し、傾向を取り入れることで、取引時間の短い前場専用のデイトレードシステムでありながら、高い平均利益を確保することに成功しました。

■前場と後場の相関表

西暦	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
前場と後場の相関係数	＋0.2043	＋0.1513	▲0.0512	▲0.0290	▲0.0592

相関係数とは、2変数間の類似性を図る指標で、＋1から▲1の間の値をとります。＋1に近いほど動きが似ていることを示し、▲1に近いほど逆方向の動きになっていることを示します。2005年、2006年の相関はプラスであり、どちらかというと前場と後場が同じ方向へ動く傾向があったといえます。一方、2007年以降は、前場と後場の相関はマイナスであり、前場と後場の動きが逆方向だったことを示しています。長持ちタイプのデイトレシステムが苦戦する傾向が垣間見れます。

■前場独特の優位性がシステムの根幹
テクニカル・インジケータなどは全く利用しておらず、移動平均線やオシレータ系の指標に見られるようなパラメータは全く利用していない非常にシンプルなシステム設計です。この独自の優位性はTOPIX先物や他の株価指数先物（海外のCME225）等でも利用できる考え方で、各トレーダーがオリジナルのシステムを構築していくとき、もしくは裁量トレードにも利用していくことが可能です。

■東大後場トレとの組み合わせで資金効率を高める！
個人投資家が限られた自己資金でトレードを行う場合、資金効率良く運用を行っていく必要があります。東大後場トレシステムとの組み合わせることで、日中資金を寝かすことなく、効率よく資金を回転させていくことが可能です。また、東大マスターなどに代表される長持ちタイプのシステムとのリスク分散も効かすことができ、市場トレンドのあるなしなど、様々なマーケット環境に対応していくことが可能です。

■前場トレ225システムの詳細

【システム概要】
・システム名称　前場トレ225
・対象市場　日経225先物（ラージ）、日経225mini
・システムタイプ　ロジック開示型
・トレードスタイル　前場だけのデイトレード（最大1日1回）
・対応プラットフォーム　トレードシグナル（自動売買可能）

【システムの特徴】
・システムの売買ロジックは1つだけのシンプル設計
・前場独自の優位性（エッジ）を利用したシステム
・後場トレとの組み合わせにより資金を効率よく回転させることが可能
・他システムとのリスク分散が期待できる

■パフォーマンス

■資産曲線

■検証結果

リリース日や販売価格などの詳細は未定です。決まり次第アップしますので、それまでお待ちくださいませ。