2006年10月1日～2007年12月21日の日経225miniのパフォーマンスは下記のようになっています。

【 日経225mini　カウンタートレンド戦略のみ　検証結果】

【 日経225mini　カウンタートレンド戦略のみ　資産曲線】

※ 手数料及びスリッページは含まれておりません。
※ エントリーは9時05分、エグジットは15時05分で設定しております。
※ ロスカットは0.8%で設定、トレイリング・ストップ（ブレイクイーブン ＋10円）を設定しております。

2006年10月1日～2007年12月21日の期間で日経225miniとラージのパフォーマンスを比較
※ mini10枚のパフォーマンスデータとラージ1枚のパフォーマンスデータを比較した場合

同期間の日経225先物（ラージ）でトレードを行った場合と比較して、miniで売買をしたほうが全体的に見ますと、パフォーマンスが改善します。

■ ラージ 1枚の場合(2006年10月1日～2007年12月21日)
総利益：4,780,000円
勝率：62.91%
プロフィット・ファクター：1.79
最大日中ドローダウン：-940,000円
一回当り平均利益：26,409円

■ mini 10枚の場合(2006年10月1日～2007年12月21日)
総利益：4,770,000円
勝率：61.67%
プロフィット・ファクター：1.81
最大日中ドローダウン：-775,000円
一回当り平均利益：26,500円

この結果の一つの理由として、miniの最低変動幅が5円であることが影響していると考えられます。
スリッページ（システム発注価格と約定価格のズレ）を考えた場合、ラージは片道10円、往復で20円程度発生する可能性があります。
それに対して、miniの場合、片道5円、往復で10円程度。この“片道5円、往復10円”差は長期的に考えた場合、累積損益に大きな影響を及ぼします。 現在のminiの売買高を考えますと、上述したように単純に考えるのはminiのデータが短期間しかないため危険ですが、今後、miniの売買高は個人投 資家を中心にさらに拡大していくと予測されます（これは米国のS&P500先物を見れば明らかです）。