2006年10月1日～2007年12月13日の日経225miniのパフォーマンスは下記のようになっています。

【日経225mini　検証結果】

【日経225mini　資産曲線】

※ 手数料及びスリッページは含まれておりません。

2006年10月1日～2007年12月13日の期間で日経225miniとラージのパフォーマンスを比較
※ mini10枚のパフォーマンスデータとラージ1枚のパフォーマンスデータを比較した場合

同期間の日経225先物（ラージ）でトレードを行った場合と比較して、miniで売買をしたほうが全体的に見ますと、パフォーマンスが改善しています。

■ ラージ 1枚の場合(2006年10月1日～2007年12月13日)
総利益：4,110,000円
勝率：65.31%
プロフィット・ファクター：1.98
最大日中ドローダウン：-600,000 円
一回当り平均利益：27,959円

■ mini 10枚の場合(2006年10月1日～2007年12月13日)
総利益：4,185,000円
勝率：63.64%
プロフィット・ファクター：2.04
最大日中ドローダウン：-520,000 円
一回当り平均利益：29,270円

この結果の一つの理由として、miniの最低変動幅が5円であることが影響していると考えられます。スリッページ（システム発注価格と約定価格のズレ）を考えた場合、ラージは片道10円、往復で20円程度発生する可能性があります。それに対して、miniの場合、片道5円、往復で10円程度。この“片道5円、往復10円”差は長期的に考えた場合、累積損益に大きな影響を及ぼします。現在のminiの売買高を考えますと、上述したように単純に考えるのはminiのデータが短期間しかないため危険ですが、今後、miniの売買高は個人投資家を中心にさらに拡大していくと予測されます（これは米国のS&P500先物を見れば明らかです）。