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相関係数表

■システム相関係数表

225先物システム間の週間損益の相関係数表　（2008年1月～2009年3月まで）

***** R-MESA3 BigBlue2 STC Perry 東大Master 225Meister ｱｰﾙｽﾞﾛｰﾄﾞ
R-MESA3 ***** ＋43.05％ ＋41.36％ －16.29％ －5.53％ －6.68％ ＋12.12％
BigBlue2 ＋43.05％ ***** ＋25.13％ ＋5.13％ ＋1.18％ ＋13.76％ ＋24.67％
STC ＋41.36％ ＋25.13％ ***** ＋7.38％ ＋18.93％ ＋13.39％ ＋22.98％
Perry －16.29％ ＋5.13％ ＋7.38％ ***** ＋32.82％ ＋65.59％ ＋49.29％
東大Master －5.53％ ＋1.18％ ＋18.93％ ＋32.82％ ***** ＋55.70％ ＋37.54％
225Meister －6.68％ ＋13.76％ ＋13.39％ ＋65.59％ ＋55.70％ ***** ＋43.96％
ｱｰﾙｽﾞﾛｰﾄﾞ ＋12.12％ ＋24.67％ ＋22.98％ ＋49.29％ ＋37.54％ ＋43.96％ *****

・相関係数とは、2変数間にどの程度の相関性（類似性）があるかを示す統計学的指標

・相関係数は、－100％（－1）から＋100％（＋1）までの値となる。係数が＋100％（＋1）に近づくほど、2システム間の損益発生パターンが似ていることを示す。つまり、相関係数が＋100％（＋1）だった場合、2システム間の損益発生パターンは全く同じであることを示し、逆に、相関係数が－100％（－1）の場合、2システム間の損益発生パターンは全くの反対であることを示す。

・複数のシステムによるポートフォリオ運用の場合、一方のマイナスを他方がカバーし、週間でも月間でもトータルで大きなマイナスを作らないようにするのが好ましいと言える。こうしたリスク分散の観点からは、相関係数がより低くなるものを組み合わせられるかがポイントとなる！一般的には＋40％以下の組み合わせに効果があると言われている。

・例えば、Big Blue2と東大Masterの相関係数は＋1.18％。両システムの週間損益の発生パターンはかなりの割合で逆になっていたことを示している。東大Masterが大きくプラスだったとき、Big Blue2は小さなプラスもしくはマイナスだったというケースが多かったという結果を示している。